경제학과 강연찬 원우, 재무관리학회 우수논문상 수상
경제학과 강연찬 원우(지도교수: 류두진 Global Finance Research Center 센터장)가 기획재정부 지정 공익법인 한국재무관리학회 학술대회에서 “Dynamic Factor Timing” 논문을 발표하고, 우수논문상을 수상하였다.
본 논문은 금융시장 무수히 많은 가격결정요인(factor zoo) 상황에서, 빅데이터에 머신러닝과 딥너링 방법론을 확장하여 시장 상황에 따라 가치·모멘텀·저변동성 등 여러 팩터(요인)에 대한 투자 비중을 동적으로 조절해 성과를 높이고 리스크를 줄이는 전략을 제시한다.
재무관리학회 심사위위원회는 “경기·금리·변동성과 같은 동적인 신호를 이용해 ‘언제 어떤 factor를 고려해야 하는지’를 체계적으로 결정함으로써, 투자자에게 실질적인 함의를 제공하는 우수한 논문이다”라고 심사평을 남겼다.
강연찬 원우는 국내 최대의 금융데이터사인FnGuide의 후원으로 500만원 상당의 부상과 상장을 받게 된다. 논문 정보는 다음과 같다.
○ 「Dynamic Factor Timing」(강연찬 제1저자·류두진 교신저자), 2025 한국재무관리학회 정기학술연구 발표회 발표
▲ 강연찬 원우 수상 사진
목록
